설명

공분산을 사용하는 대신에
데이터에 직접적으로 추가 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다.

/modlib/adddocs/qp4doc.htm

소형 모델 유형 :NLP

카테고리 : 슬롯 커뮤니티 모델 라이브러리

메인 파일 : qp4.gms   포함: qpdata.inc

$title 표준 QP 모델 - 공분산 행렬 없음(QP4,SEQ=174)

$onText
공분산을 사용하는 대신 다음을 수행하십시오.
데이터에 직접적으로 추가 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다.

/modlib/adddocs/qp4doc.htm

Kalvelagen, E, 슬롯 커뮤니티를 사용한 모델 구축. 곧

de Wetering, AV, 개인 통신.

키워드: 비선형 계획법, 2차 계획법, 금융
$offText

$include qpdata.inc

세트
   d(days) '선택한 날짜'
   s(stocks) '선택된 주식';

별칭(s,t);

* 주식 및 기간의 하위 집합 선택
d(일) = ord(일) > 1 및 ord(일) < 31;
s(주식) = ord(주식) < 51;

매개변수
   평균(주식) '일일 수익률 평균'
   dev(주식,일) '편차'
   totmean '총 평균 수익률';

평균(들) = sum(d, return(s,d))/card(d);
dev(s,d) = return(s,d) - 평균(들);
totmean = 합계(들, 평균(들))/(카드(들));

변수
   z '객관 변수'
   x(주식) '투자'
   w(days) '중간변수';

양수 변수 x;

방정식
   obj '목표'
   예산
   retcon '반환 제약'
   wdef(일);

obj.. z =e= sum(d, sqr(w(d)))/(카드(d) - 1);

wdef(d).. w(d) =e= sum(s, x(s)*dev(s,d));

예산.. 합계(s, x(s)) =e= 1.0;

retcon.. sum(s, 평균(들)*x(s)) =g= totmean*1.25;

모델 qp4 / 모두 /;

z를 최소화하는 nlp를 사용하여 qp4를 해결합니다.

디스플레이 xl;