설명

이 간단한 포트폴리오 선택 모델은
채권시장의 투자 대안. 선택
등급 및 성숙도 고려 사항에 따라 제한됩니다.

소형 모델 유형 :LP

카테고리 : 무료 슬롯 사이트 모델 라이브러리

메인 파일 : port.gms

$title 단순 포트폴리오 모델(PORT,SEQ=50)

$onText
이 간단한 포트폴리오 선택 모델은
채권시장의 투자 대안. 선택
등급 및 성숙도 고려 사항에 따라 제한됩니다.

CDC, IFPS/OPTIMIM - 사용자 매뉴얼, Control Data Corporation, 미니애폴리스, 1984.

키워드: 선형 계획법, 포트폴리오 최적화, 투자 계획, 재무
$offText

세트
   b '채권' / municip-a, municip-b, 기업, us-ser-e, us-ser-f /
   g(b) '그룹화' / 기업, us-ser-e, us-ser-f /;

테이블 ydat(b,*) '수율 데이터'
                 등급 만기 수익률 세율
   지방자치단체-a 2 9 4.3
   지방자치단체-b 5 2 4.5
   기업 2 15 5.4 .5
   us-ser-e 1 4 5.0 .5
   us-ser-f 1 3 4.4 .5;

변수
   투자(b)
   틴베스트 '총투자'
   반환;

포지티브 가변투자;

방정식
   groupmin '그룹 g에 대한 최소 투자'
   rdef '등급 정의'
   mdef '성숙도 정의'
   idef '총 수익 정의'
   tdef '총 투자 정의';

groupmin..sum(g, 투자(g)) =g= 4;

rdef..sum(b, ydat(b,"등급")*투자(b)) =l= 1.4*tinvest;

mdef..sum(b, ydat(b,"만기")*투자(b)) =l= 5.0*tinvest;

tdef..tinvest =e= sum(b, 투자(b));

idef.. return =e= sum(b, ydat(b,"수익률")/100*(1-ydat(b,"세율"))*investment(b));

Tinvest.up = 10;

모델 포트 / 모두 /;

lp를 사용하여 포트 최대화 반환을 해결합니다.