설명

TwoStageStochastic.gms: 확률적 2단계 프로그램.
콘실리오, 닐슨, 제니오스.
실제 재무 최적화: 슬롯 사이트 모델 라이브러리, 섹션 6.3.1
최종 수정 날짜: 2008년 4월.

카테고리 : 슬롯 사이트 FIN 라이브러리

메인파일 : TwoStageStochastic.gms

$title 확률론적 2단계 프로그램

* TwoStageStochastic.gms: 확률적 2단계 프로그램.
* Consiglio, Nielsen 및 Zenios.
* 실제 재무 최적화: 슬롯 사이트 모델 라이브러리, 섹션 6.3.1
* 최종 수정일: 2008년 4월.

SET 자산 사용 가능한 자산
   /주식, 풋_1, 콜_1, 풋_2, 콜_2/;

SET Assets_1(Assets) 1단계 종료까지 사용 가능한 자산
   /주식, 풋_1, 콜_1/;

SET Assets_2(Assets) 2단계 종료까지 사용 가능한 자산
   /주식, 풋_2, 콜_2/;

SET 시나리오 시나리오 세트
   /SS_1 * SS_3/;

ALIAS(자산, i );
ALIAS(자산_1, j);
별칭(Assets_2, k);
별칭(시나리오, l);

매개변수 pr(l) 시나리오 확률
   /SS_1 = 0.25,
    SS_2 = 0.50,
    SS_3 = 0.25/;

PARAMETER P_1(j) 첫 번째 단계 시작 시 자산 가격
   /재고 = 43,
    Put_1 = 0.81,
    Call_1 = 4.76/;

표 P_2(l,i) 두 번째 단계 시작 시 자산 가격(가치)
            주식 풋_1 콜_1 풋_2 콜_2
   SS_1 44 1 0 0.92 4.43
   SS_2 36 0 4 1.40 0.85
   SS_3 47 2 0 3.02 6.82;

표 V(l,k) 두 번째 단계 종료 시 자산 가격(가치)
            주식 풋_2 콜_2
   SS_1 48 1 0
   SS_2 32 0 3
   SS_3 55 4 0;

긍정적인 변수
   x(j) 1단계 보유자산
   y(l,k) 2단계 보유;

변수
   z 목적 함수 값;

방정식
   예산 제약을 정의하는 BudgetCon 방정식
   ObjDef 목적 함수 정의
   MinReturnCon(l) 최소 수익 제약 조건을 정의하는 방정식
   RebalanceCon(l) 재조정 제약 조건을 정의하는 방정식입니다.

ObjDef .. z =E= SUM((k,l), pr(l) * V(l,k) * y(l,k));

BudgetCon .. SUM(j, P_1(j) * x(j)) =L= 10000;

MinReturnCon(l) .. SUM(k, V(l,k) * y(l,k)) =G= 11500;

RebalanceCon(l) .. SUM(j, P_2(l,j) * x(j)) =G= SUM(k, P_2(l,k) * y(l,k));

모델 StochasticTwoStage /ALL/;

LP를 사용하여 StochasticTwoStage를 최대화하는 방법을 해결하세요.

디스플레이 x.l,z.l;