설명

TwoStageDetermistic.gms: 결정적 2단계 프로그램.
콘실리오, 닐슨, 제니오스.
실제 재무 최적화: 슬롯 무료체험 모델 라이브러리, 섹션 6.3.1
최종 수정 날짜: 2008년 4월.

카테고리 : 슬롯 무료체험 FIN 라이브러리

메인파일 : TwoStageDeterministic.gms

$title 결정론적 2단계 프로그램

* TwoStageDetermistic.gms: 결정적 2단계 프로그램.
* Consiglio, Nielsen 및 Zenios.
* 실제 재무 최적화: 슬롯 무료체험 모델 라이브러리, 섹션 6.3.1
* 최종 수정일: 2008년 4월.

SET 자산 사용 가능한 자산
   /주식, 풋_1, 콜_1, 풋_2, 콜_2/;

SET Assets_1(자산) 첫 번째 기간 말까지 사용 가능한 자산
   /주식, 풋_1, 콜_1/;

SET Assets_2(Assets) 두 번째 기간 말까지 사용 가능한 자산
   /주식, 풋_2, 콜_2/;

ALIAS(자산, i );
ALIAS(자산_1, j);
별칭(Assets_2, k);

PARAMETER P_1(j) 첫 번째 기간 시작 시 자산 가격
   /재고 = 43,
    Put_1 = 0.81,
    Call_1 = 4.76/;

PARAMETER P_2(i) 두 번째 기간 시작 시 자산 가격(가치)
   /재고 = 44,
    Put_1 = 4,
    Call_1 = 0,
    Put_2 = 0.92,
    Call_2 = 4.43/;

매개변수 F(k) 두 번째 기간 말의 자산 가격(가치)
   /재고 = 48,
    Put_2 = 8,
    통화_2 = 0/;

긍정적인 변수
   x(j) 첫 번째 단계(또는 첫 번째 기간) 보유
   y(k) 2단계(또는 2기간) 보유;

변수
   z 목적 함수 값;

방정식
   예산 제약을 정의하는 BudgetCon 방정식
   ObjDef 목적 함수 정의
   최소 수익 제약 조건을 정의하는 MinReturnCon 방정식
   재조정 제약 조건을 정의하는 RebalanceCon 방정식.

ObjDef .. z =E= SUM(k, F(k) * y(k));

BudgetCon .. SUM(j, P_1(j) * x(j)) =L= 10000;

MinReturnCon .. SUM(k, F(k) * y(k)) =G= 11500;

RebalanceCon .. SUM(j, P_2(j) * x(j)) =G= SUM(k, P_2(k) * y(k));

모델 결정적2단계 /ALL/;

LP를 사용하여 DeterministicTwoStage MAXIMIZING을 해결합니다.

디스플레이 x.l,z.l;