설명

BondIndexData.gms: 채권 지수 모델에 대한 데이터.
콘실리오, 닐슨, 제니오스.
실제 재무 최적화: 슬롯 사이트 모델 라이브러리, 섹션 8.2
최종 수정 날짜: 2008년 4월.

카테고리 : 슬롯 사이트 FIN 라이브러리

메인파일 : BondIndexData.gms 포함: BondsUniverse.inc BondPricesAccrualsUSD.inc BondPricesAccrualsDEM.inc BondPricesAccrualsCHF.inc InitialBondsAccruals.inc RiskFreeReinvestmentRates.inc 확률.inc IndexReturns.inc ExchangeRates-BondIndex.inc

채권 지수 모델의 $title 데이터

* BondIndexData.gms: 채권 지수 모델에 대한 데이터입니다.
* Consiglio, Nielsen 및 Zenios.
* 실제 재무 최적화: 슬롯 사이트 모델 라이브러리, 섹션 8.2
* 최종 수정일: 2008년 4월.

* 아래 포함 파일은 시뮬레이션 프로그램으로 작성된 것입니다.
* 추가 수집을 위해 GDX 컨테이너에 수집됩니다.
* 슬롯 사이트로 처리.

$inlineCom /* */

SET 시나리오 시나리오 세트 /SS_1 * SS_500/;

ALIAS(시나리오,l,SS);

$off목록
$include "BondsUniverse.inc"
$include "BondPricesAccrualsUSD.inc"
$include "BondPricesAccrualsDEM.inc"
$include "BondPricesAccrualsCHF.inc"
$include "InitialBondsAccruals.inc"
$include "RiskFreeReinvestmentRates.inc"
$include "확률.inc"
$include "IndexReturns.inc"
$include "ExchangeRates-BondIndex.inc"
$onListing

세트
         통화 설정된 통화 / USD 미국 달러
                                     DEM 독일 마크
                                     CHF 스위스 프랑크 /

         채권 채권 세트 / #USDBND, #DEMBND, #CHFBND /;

ALIAS(통화,j);
ALIAS(채권,i);

세트
         JxI(j,i) 통화별 채권 / USD.#USDBND, DEM.#DEMBND, CHF.#CHFBND /;

매개변수
         ExchangeRates0(j) 결제 시 환율(XXX 대비 USD)
         ExchangeRates1(j,l) 첫 번째 단계 종료 시 환율 시나리오(XXX 대비 USD)
         가격0(i) 오늘의 가격(액면가 단위)
         Price1(i,l) 1단계 종료시 가격(액면가 단위)
         초기 보유(i) 초기 채권 보유
         발생0(i) 채권 최초 발생
         발생액1(i,l) 첫 번째 단계에 대한 발생액(액면가 단위)
         뛰어난(i,l) 첫 무대에서 뛰어난 얼굴
         ReinvestmentRate(l) USD에 대한 재투자율 시나리오(+1)
         IndexReturns(l) 각 시나리오에서 Salomon 지수의 반환
         pr(l) 시나리오 확률;

ExchangeRates0('USD') = 1;
ExchangeRates0('DEM') = USDDEM0;
ExchangeRates0('CHF') = USDCHF0;

ExchangeRates1('USD',l) = 1;
ExchangeRates1('DEM',l) = USDDEM1(l);
ExchangeRates1('CHF',l) = USDCHF1(l);

재투자율(l) = RvstRt1(l);
IndexReturns(l) = IdxRet1(l);

* $onUni 및 $offUni 명령 사이에서는 도메인 확인이 무시됩니다.

$onUni
Price0(i) = USDPric0(i) + DEMPric0(i) + CHFPric0(i);
Price1(i,l) = USDPric1(i,l) + DEMPric1(i,l) + CHFPric1(i,l);

초기 보유(i) = USDInitH(i) + DEMInitH(i) + CHFInitH(i);
Accruals0(i) = USDInitAccr(i) + DEMInitAccr(i) + CHFInitAccr(i);

발생액1(i,l) = USDaccr(i,l) + DEMaccr(i,l) + CHFaccr(i,l);
미결제(i,l) = USDoutst(i,l) + DEMoutst(i,l) + CHFoutst(i,l);
$offUni

EXECUTE_UNLOAD 'BondIndexData';