apis/examples_dotnet/Markowitz_2Form1_8cs_source.html

사용 중시스템;

사용 중System.Collections.Generic;

사용 중System.ComponentModel;

사용 중시스템.데이터;

사용 중시스템.드로잉;

사용 중System.Linq;

사용 중시스템.텍스트;

사용 중System.Windows.Forms;

사용 중슬롯 사이트;

사용 중시스템.IO;

사용 중시스템.반사;

사용 중System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;


네임스페이스마코위츠

{


    공개 부분 클래스양식1: 양식

{

        공개 양식1()

{

            슬롯 사이트작업공간ws;

            if(Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1)

ws =신규 슬롯 사이트작업공간(systemDirectory: Environment.GetCommandLineArgs()[1]);

            그밖에

ws =신규 슬롯 사이트작업공간();


            GAMSJob직업 = ws.AddJobFromString(GetModelText());

            슬롯 사이트옵션opt = ws.추가옵션();

opt.AllModelTypes ="conopt";

선택.정의.추가("데이터", "\""+ Path.Combine(System.IO.Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location),@"..\..\..\..\Data\Markowitz.gdx") +"\"");


            슬롯 사이트체크포인트cp = ws.체크포인트 추가();

직업.실행(선택, cp);


            GAMSModelInstancemi = cp.AddModelInstance();

            슬롯 사이트매개변수l = 마일.SyncDB.매개변수 추가("람다", 0,"");

mi.인스턴스화("markowitz는 nlp max z를 사용합니다", 신규 GAMSModifier(l));


            // 데이터 포인트 수집 목록

목록<Tuple<double, double>> 데이터포인트 =신규리스트<튜플<더블, 더블>>();


            // 최소 및 최대 수익 얻기 (람다=0/1)

l.AddRecord().값= 0;

mi.해결();

            더블minRet = mi.SyncDB.GetVariable("ret").첫 번째 레코드().레벨;

dataPoints.Add(Tuple.Create(minRet, mi.SyncDB.GetVariable("var").첫 번째 레코드().레벨));

l.기록 찾기().값= 1;

mi.해결();

            더블maxRet = mi.SyncDB.GetVariable("ret").첫 번째 레코드().레벨;

dataPoints.Add(Tuple.Create(maxRet, mi.SyncDB.GetVariable("var").첫 번째 레코드().레벨));


            // 두 데이터 포인트 사이의 최대 거리(반환)를 지정하는 간격

            더블간격 = 0.02;


            // 간격 스택, 여기서 간격은 두 개의 데이터 포인트를 포함하는 2-튜플로 표시됩니다.

            // 각각은 2-튜플로 표현됩니다(람다, 반환)

스택<튜플<튜플<더블, 더블>, 튜플<더블, 더블>>> 간격 =신규스택<튜플<튜플<더블, 더블>, 튜플<더블, 더블>>>();

intervals.Push(Tuple.Create(Tuple.Create(0.0, minRet), Tuple.Create(1.0, maxRet)));


            // 여러 람다 값에 대한 모델 인스턴스를 해결하는 알고리즘

            // 부드러운 그래프를 얻기 위해 두 데이터 포인트 사이의 최대 간격을 사용합니다.

            // Lambda는 데이터 포인트의 균일한 분포를 위해 동적으로 계산됩니다.

            그동안(간격.수 > 0)

                // 첫 번째 간격을 선택하고 람다의 새 값을 계산합니다.

var i = 간격.Pop();

                더블minL = i.Item1.Item1;

minRet = i.Item1.Item2;

                더블maxL = i.Item2.Item1;

maxRet = i.Item2.Item2;


                더블lVal = (최소L+최대L)/2;

l.첫 번째 레코드().값= lVal;

                // 새로운 람다 값으로 모델 인스턴스를 해결합니다.

mi.해결();

                // 반환 및 차이 결과 검색

                더블curRet = mi.SyncDB.GetVariable("ret").첫 번째 레코드().레벨;

dataPoints.Add(Tuple.Create(curRet, mi.SyncDB.GetVariable("var").첫 번째 레코드().레벨));

                // 간격이 여전히 큰 경우 새 간격을 추가

                if(curRet - minRet > 간격)

intervals.Push(Tuple.Create(Tuple.Create(minL, minRet), Tuple.Create(lVal, curRet)));

                if(Math.Abs(curRet - maxRet) > gap)

intervals.Push(Tuple.Create(Tuple.Create(lVal, curRet), Tuple.Create(maxL, maxRet)));

}


            // 데이터 포인트 정렬

dataPoints.Sort((a, b) => a.Item1.CompareTo(b.Item1));


초기화구성요소();

this.chart1.Series.Clear();

시리즈 s = this.chart1.Series.Add("들");

s.ChartType = SeriesChartType.Line;

s.MarkerStyle = MarkerStyle.Circle;

s.MarkerSize = 5;

this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.Title ="반환";

this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.Title ="변수";

this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.Interval = 0.1;

this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = 0;


            foreach(튜플<더블,더블> p에데이터포인트)

s.Points.AddXY(p.Item1, p.Item2);

}


        정적문자열 GetModelText()

{

문자열 모델 =@"

$title 표준 Markowitz 포트폴리오 선택 모델


선택한 주식을 설정

코바르 행렬의 위쪽(들,들), 아래쪽(들,들) 부분;

별칭(s,t);


매개변수 평균 일일 수익률 평균

covar(s,s) 수익의 공분산 행렬(상위);


$데이터가 설정되지 않은 경우 $abort '제공된 데이터 파일에 대한 포함 파일 이름이 없습니다'

$gdxin %data%

$load s covar 상하 평균


변수 z 목적 변수

반환 반환

var 변동

x(s) 투자;


양수 변수 x;


방정식 obj 목표

예산

varcon 분산 제약조건

retcon 반환 제약조건;


스칼라 람다 /0/;


obj.. z =e= 람다*ret - (1-람다)*var;

예산.. 합계(s, x(s)) =e= 1.0;

varcon.. var =e= sum(upper(s,t), x(s)*covar(s,t)*x(t)) +

sum(lower(s,t), x(s)*covar(t,s)*x(t));

retcon..ret =e= 합계(들, 평균(들)*x(들));


모델 마코비츠 /all/

";

            반환모델;

}

}


}


슬롯 사이트::슬롯 사이트체크포인트

슬롯 사이트::GAMSCheckpoint::AddModelInstance
GAMSModelInstance AddModelInstance(string modelInstanceName=null)

슬롯 사이트::슬롯 사이트데이터베이스::GetVariable
GAMSVariable GetVariable(문자열 변수 식별자)

슬롯 사이트::GAMSDatabase::AddParameter
GAMSParameter AddParameter(문자열 식별자, 정수 차원, 문자열 설명텍스트="")

슬롯 사이트::GAMSJob

슬롯 사이트::GAMSJob::실행
void Run(GAMSOptions gamsOptions=null, GAMSCheckpoint 체크포인트=null, TextWriter 출력=null, Boolean createOutDB=true)

슬롯 사이트::GAMSModelInstance

슬롯 사이트::GAMSModelInstance::SyncDB
슬롯 사이트데이터베이스 SyncDB

슬롯 사이트::GAMSModelInstance::해결
void Solve(SymbolUpdateType 업데이트 유형=SymbolUpdateType.BaseCase, TextWriter 출력=null, GAMSModelInstanceOpt miOpt=null)

슬롯 사이트::GAMSModelInstance::인스턴스화
void 인스턴스화(문자열 모델 정의, params GAMSModifier[] 수정자)

슬롯 사이트::GAMSModifier

슬롯 사이트::슬롯 사이트옵션

슬롯 사이트::슬롯 사이트옵션::정의
사전< 문자열, 문자열 > 정의

슬롯 사이트::GAMSParameterRecord::값
이중 값

슬롯 사이트::슬롯 사이트매개변수

슬롯 사이트::GAMSParameter::FindRecord
새 GAMSParameterRecord FindRecord(params 문자열[] 키)

슬롯 사이트::GAMSParameter::FirstRecord
새 GAMSParameterRecord FirstRecord()

슬롯 사이트::GAMSParameter::AddRecord
새 GAMSParameterRecord AddRecord(params 문자열[] 키)

슬롯 사이트::GAMSVariableRecord::레벨
더블 레벨

슬롯 사이트::GAMSVariable::FirstRecord
새 GAMSVariableRecord FirstRecord()

슬롯 사이트::슬롯 사이트작업공간

슬롯 사이트::GAMSWorkspace::AddJobFromString
GAMSJob AddJobFromString(문자열 gamsSource, GAMSCheckpoint 체크포인트=null, 문자열 jobName=null)

슬롯 사이트::GAMSWorkspace::AddCheckpoint
GAMSCheckpoint AddCheckpoint(string checkpointName=null)

슬롯 사이트::GAMSWorkspace::AddOptions
GAMSOptions AddOptions(GAMSOptions optFrom=null)

Markowitz.Form1
이것은 Markowitz의 포트폴리오 선택의 효율적인 경계를 표시하는 작은 그래픽 프로그램입니다...
정의 Form1.cs:24

슬롯 사이트

마코위츠
정의 Form1.cs:15