설명

여기서 우리는 이중변수에 대한 cppcclib의 외부 함수를 테스트합니다.
정규 분포 CDF는 다음 함수를 비교하여 예상대로 작동합니다.
값을 미리 계산된 값으로, 미분 값을 숫자로 변환
파생 상품.

기여자: Steve

소형 모델 유형 :슬롯 무료체험

카테고리 : 슬롯 무료체험 테스트 라이브러리

메인 파일 : cpplib02.gms

$title cppcclib의 외부 함수 테스트(CPPLIB02,SEQ=636)

$onText
여기서 우리는 이중변수에 대한 cppcclib의 외부 함수를 테스트합니다.
정규 분포 CDF는 다음 함수를 비교하여 예상대로 작동합니다.
값을 미리 계산된 값으로, 미분 값을 숫자로 변환
파생 상품.

기여자: 스티브
$offText
$onDollar

$funcLibIn mvnLib cppcclib

* 함수 pdf2 '이변량 정규의 PDF' / mvnLib.pdfBVN /;
function cdf2 '이변량 정규의 CDF' / mvnLib.cdfBVN /;

$설정되지 않은 경우 INFILE $set INFILE bvnFull
$macro f0 cdf2.value(data(T,'x'),data(T,'y'),data(T,'r'))
$macro f1(j) cdf2.grad (j:data(T,'x'),data(T,'y'),data(T,'r'));
$macro f1n(j) cdf2.gradn(j:data(T,'x'),data(T,'y'),data(T,'r'));
$macro f2(j1,j2) cdf2.hess (j1:j2:data(T,'x'),data(T,'y'),data(T,'r'));
$macro f2n(j1,j2) cdf2.hessn(j1:j2:data(T,'x'),data(T,'y'),data(T,'r'));

$include extrtest2a.inc

data(T, 'f_') = data(T,'cdf');

스칼라
 aeps0 '절대 오류 허용 범위: 함수' / 1e-15 /
 reps0 '상대 오류 허용 범위: 함수' / 1e-15 /
 aeps1 '절대 오류 허용 범위: grad' / 1e-5 /
 reps1 '상대 오류 허용오차: grad' / 1e-5 /
 aeps2 '절대 오류 허용 범위: hess' / 1e-5 /
 reps2 '상대 오류 허용오차: hess' / 1e-5 /
 aepsr '절대 오류 허용 범위: hess xr' / 1e-2 /
 Repsr '상대 오류 허용오차: hess xr' / 1e-2 /
 ;

$include extrtest2b.inc