Consiglio, Nielsen 및 Zenios의 실용적인 재무 최적화 슬롯 커뮤니티

이 라이브러리(FINLIB)는 다음 책을 기반으로 온라인 슬롯 커뮤니티 라이브러리에서 사용할 수 있는 슬롯 커뮤니티의 알파벳순 목록입니다.A. Consiglio, S.S. Nielsen 및 S.A. Zenios, Practical Financial Optimization: A library of GAMS models, John Wiley, UK, 2009.슬롯 커뮤니티은 간단한 현금 흐름 일치 슬롯 커뮤니티부터 Markowitz 평균 분산 최적화의 여러 변형, 국제 자산 배분 및 통화 헤지, 회사채 포트폴리오 관리, 보험사 및 개인 투자자를 위한 자산 및 부채 슬롯 커뮤니티링, 인덱스 펀드 관리를 위한 고급 슬롯 커뮤니티에 이르기까지 다양합니다. 재무 최적화 슬롯 커뮤니티의 과학은 동반 볼륨에 다음과 같이 소개되었습니다.S.A. Zenios, 실용적인 금융 최적화: 금융 엔지니어를 위한 의사결정, Wiley-Blackwell, 영국, 2008

순서 이름 챕터 PFONr 설명
001 DedicationNoBorrow 데이터 관리 4.2.3 포트폴리오 봉헌(차용 없음)
002 평균변수 평균-분산 포트폴리오 최적화 3.2.3 평균-분산 효율적인 포트폴리오
003 추정 평균-분산 포트폴리오 최적화 평균-분산 슬롯 커뮤니티에 대한 데이터 추정
004 MeanVarShort 평균-분산 포트폴리오 최적화 3.2초 공매도를 허용하는 평균-분산 슬롯 커뮤니티
005 샤프 평균-분산 포트폴리오 최적화 2.8.11 정의. 샤프 슬롯 커뮤니티.
006 빌려보세요 평균-분산 포트폴리오 최적화 3.2.2초 차입 제약이 있는 평균-분산 슬롯 커뮤니티.
007 MeanVarMip 평균-분산 포트폴리오 최적화 3.2.3, 3.2.4초 다양화 제약이 있는 평균-분산 슬롯 커뮤니티.
008 InternationalMeanVar 평균-분산 포트폴리오 최적화 국제 자산 배분 슬롯 커뮤니티.
009 JDate 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 GAMS 시간/날짜 함수 사용.
010 DiscreteFinCalc 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 2.4.5 정의. 이산 시간 할인을 위한 금융 계산기
011 ContinuousFinCalc 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 2.4.4 정의. 연속 시간 할인을 위한 금융 계산기
012 부트스트랩 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.2.6초 수익률 곡선을 부트스트랩합니다.
013 헌신 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.2.3 헌신 슬롯 커뮤니티.
014 수평선 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.2.4 포트폴리오 호라이즌은 슬롯 커뮤니티을 반환합니다.
015 헌신MIP 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.2초 거래 가능성 제약이 있는 헌신 슬롯 커뮤니티.
016 예방접종 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.3.1 예방접종 슬롯 커뮤니티(현재 가치, 기간).
017 인자 예방접종 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.4.1 인자 예방접종 슬롯 커뮤니티
018 FactorYield면역화 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.5초 인자 면역화 슬롯 커뮤니티, 비선형 포트폴리오 수율 극대화
019 신용 예방접종 고정 수입을 위한 포트폴리오 슬롯 커뮤니티 4.5초 회사채에 대한 요인 예방접종 슬롯 커뮤니티.
020 MAD 시나리오 최적화 5.3.1 평균-절대 편차 슬롯 커뮤니티.
021 추적MAD 시나리오 최적화 5.3.4 MAD를 사용하여 슬롯 커뮤니티을 추적 중입니다.
022 후회 시나리오 최적화 5.4.1 슬롯 커뮤니티을 후회합니다.
023 CVaR 시나리오 최적화 5.5.1, 5.5.2 위험 슬롯 커뮤니티의 조건부 가치.
024 유틸리티 시나리오 최적화 5.6.1 실용신안.
025 PutCall 시나리오 최적화 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 Put/Call 효율적인 프론티어 슬롯 커뮤니티.
026 스토치데디케이션 확률적 프로그래밍을 통한 동적 최적화 6.4.1 확률적 헌신 슬롯 커뮤니티.
027 StochDedicationBL 확률적 프로그래밍을 사용한 동적 최적화 6.4.2 차용 및 대출 변수를 사용한 확률론적 헌신 슬롯 커뮤니티.
028 TwoStage결정적 확률적 프로그래밍을 사용한 동적 최적화 6.5초 결정적 2단계 프로그램.
029 TwoStageStochastic 확률적 프로그래밍을 사용한 동적 최적화 6.5초 확률적 2단계 프로그램.
030 ThreeStageSPDA 확률적 프로그래밍을 사용한 동적 최적화 6.6초 SPDA를 위한 3단계 확률론적 프로그래밍 슬롯 커뮤니티
031 데이터 읽기 인덱스 펀드 Excel 파일을 읽고 gdx 형식으로 변환
032 구조적 슬롯 커뮤니티 인덱스 펀드 7.3.1 인덱스 펀드를 위한 선형 프로그램
033 CommovementModel 인덱스 펀드 7.3.3 양면 추적 슬롯 커뮤니티
034 선택적 헤징 인덱스 펀드 10.5.1 선택적 헤징을 위한 시나리오 최적화
035 본드지수 재무 최적화 사례 연구 7.4.4 국제 채권 지수 추적 - BSI 슬롯 커뮤니티.
036 BondIndexData 재무 최적화 사례 연구 채권 지수 슬롯 커뮤니티에 대한 데이터.
037 기업 재무 최적화 사례 연구 11.5.1, 11.5.2 회사채 지수화 슬롯 커뮤니티
038 기업CVaR 재무 최적화 사례 연구 5.5.1 회사채 관리를 위한 조건부 위험 가치 슬롯 커뮤니티.
039 보증슬롯 커뮤니티 재무 최적화 사례 연구 12.4.1 보증을 통한 보험 증권 관리 - Prometeia 슬롯 커뮤니티.
040 개인자산할당 재무 최적화 사례 연구 13.5.1 PAA.gms: 개인 자산 배분.
041 보증데이터 재무 최적화 사례 연구 보증 보험 정책 데이터 - Prometeia 슬롯 커뮤니티.
042 보증슬롯 커뮤니티GDX 재무 최적화 사례 연구 12.4.1 보증이 포함된 보험 정책 관리 - Prometeia 슬롯 커뮤니티 - GDX 입력