설명
이 테스트 OS는 무료 슬롯 사이트 모델 라이브러리 qmeanvar를 기반으로 합니다. 이로 인해 Xpress가 충돌했습니다.
한동안 Windows에서.
기여자: Lutz Westermann
소형 모델 유형 :MIQCP
메인 파일 : miqcp02.gms
$titlesolvstat의 정확성 테스트(MIQCP02,SEQ=561)

$onText
이 테스트는 무료 슬롯 사이트 모델 라이브러리 qmeanvar를 기반으로 합니다. 이로 인해 Xpress가 충돌했습니다.
한동안 Windows에서.

기여자: Lutz Westermann
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i 증권 / cn, fr, gr, jp, sw, uk, us /를 설정합니다.  별칭 (i,j) ;

테이블 q(i,j) 공분산 행렬

            cn fr gr jp sw 영국 우리
    CN 42.18
    fr 20.18 70.89
    gr 10.88 21.58 25.51
    일본 5.30 15.41 9.60 22.33
    남 12.32 23.24 22.63 10.32 30.01
    영국 23.84 23.80 13.22 10.46 16.36 42.23
    미국 17.41 12.62 4.70 1.00 7.20 9.90 16.42 ;

* 우리는 계속해서 q-행렬의 아래쪽 삼각형만 사용할 것입니다.
* 올바른 결과를 얻으려면 대각선 항목을 조정하십시오.

q(i,j) = 2*q(j,i) ;  q(i,i) = q(i,i)/2;

현재 보유량의 회전율에 대한 스칼라 타우 경계 매개변수 /0.3 /;

PD 포트폴리오 데이터 라벨 설정 /
          포트폴리오의 기존 보유 자산 비율
          Umin 증권의 보유 지분 최소 증가 i
          umax 유가증권 i의 보유 지분 최대 증가
          l최소 보유 유가증권의 일부 감소 i
          lmax 유가증권 보유 지분의 최대 감소 i /

테이블 bdata(i,pd) 포트폴리오 데이터 및 거래 제한 사항
* - 증가 - - 감소 -
              오래된 umin umax lmin lmax
        CN 0.2 0.03 0.11 0.02 0.30
        프르 0.2 0.04 0.10 0.02 0.15
        gr 0.0 0.04 0.07 0.04 0.10
        일본 0.0 0.03 0.11 0.04 0.10
        남서 0.2 0.03 0.20 0.04 0.10
        영국 0.2 0.03 0.10 0.04 0.15
        미국 0.2 0.03 0.10 0.04 0.30 ;

bdata(i,'lmax') = min(bdata(i,'old'),bdata(i,'lmax'));
Abort$(abs(sum(i, bdata(i,'old'))-1) >= 1e5) 'bdata에 오류가 있습니다.', bdata;

변수
    포트폴리오의 var 변동
    x(i) i의 현재 보유 포트폴리오의 비율
    xi(i) 포트폴리오 증가 비율
    xd(i) 포트폴리오 감소 비율
    y(i) i의 전류 유지를 증가시키기 위한 이진 스위치

이진변수 y;
양의 변수 x, xi, xd;

방정식 예산 예산 제약
           회전율은 포트폴리오의 최대 회전율을 제한합니다.
           maxinc(i) i 부분의 최대 로트 증가 한계
           mininc(i) i의 일부에 대한 최소 로트 증가의 한계
           xdef(i) 최종 포트폴리오 정의
           vardef 분산 정의;

예산.. sum(i, x(i)) =e= 1 ;
xdef(i).. x(i) =e= bdata(i,'old') - xd(i) + xi(i);
maxinc(i)..xi(i) =l= bdata(i,'umax')*y(i) ;
mininc(i)..xi(i) =g= bdata(i,'umin')*y(i) ;
매출액.. sum(i, xi(i)) =l= tau ;
vardef.. var =e= sum((i,j), x(i)*q(i,j)*x(j));

모델 minvar / all /;
miqcp를 사용하여 minvar min var를 해결합니다.
abort$(minvar.solvestat <> %solveStat.normalCompletion%) '잘못된 Solvestat';