설명

QP를 LCP로 공식화합니다. 즉, 첫 번째 순서를 기록합니다.
QP4의 조건을 파악하고 해결하세요.

대형 모델 유형 :MCP

카테고리 : 무료 슬롯 사이트 모델 라이브러리

메인 파일 : qp6.gms   포함: qpdata.inc

$title 표준 QP 모델 - MCP로 표현된 QP4 (QP6,SEQ=184)

$onText
QP를 LCP로 공식화합니다. 즉, 첫 번째 주문을 기록합니다.
QP4의 조건을 파악하고 해결합니다.

Kalvelagen, E, 무료 슬롯 사이트를 사용한 모델 구축. 곧
de Wetering, AV, 개인 통신.

키워드: 혼합 상보성 문제, 이차 계획법, 금융
$offText

$include qpdata.inc

세트
   d(days) '선택한 날짜'
   s(stocks) '선택된 주식';

별칭(s,t);

* 주식 및 기간의 하위 집합 선택
d(일) = ord(일) > 1 및 ord(일) < 31;
s(주식) = ord(주식) < 51;

매개변수
   평균(주식) '일일 수익률 평균'
   dev(주식,일) '편차'
   totmean '총 평균 수익률';

평균(들) = sum(d, return(s,d))/card(d);
dev(s,d) = return(s,d) - 평균(들);
totmean = 합계(들, 평균(들))/(카드(들));

변수
   x(주식) '투자'
   w(days) '중간변수';

양수 변수 x;

방정식
   예산
   retcon '반환 제약'
   wdef(일);

wdef(d).. w(d) =e= sum(s, x(s)*dev(s,d));

예산.. 합계(s, x(s)) =e= 1.0;

retcon.. sum(s, 평균(들)*x(s)) =g= totmean*1.25;

방정식
   d_x(주식)
   d_w(일);

변수
   m_예산
   m_wdef(일);

양수 변수
   m_retcon;

m_wdef.fx(일)$(d(일) 아님) = 0;

d_x(s).. sum(d,m_wdef(d)*dev(s,d)) =g= m_retcon*mean(s) + m_budget;

d_w(d).. 2*w(d)/(카드(d) - 1) =e= m_wdef(d);

모델 qp6 / d_x.x, d_w.w, retcon.m_retcon, Budget.m_budget, wdef.m_wdef /;

mcp를 사용하여 qp6을 해결합니다.

매개변수 z;
z = sum(d, sqr(w.l(d)))/(카드(d) - 1);
x.l, z를 표시;